本文摘要：不良貸款余額主要受上季不良貸款額影響，這篇 信貸風(fēng)險(xiǎn)論文 由銀行的內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平?jīng)Q定;同時，不良貸款額與GDP同比變化額負(fù)相關(guān)，與GDP當(dāng)季絕對額正相關(guān)。通過對不良貸款影響因素的分析，銀行應(yīng)不斷提升信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平，同時密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)增速放緩對
不良貸款余額主要受上季不良貸款額影響，這篇信貸風(fēng)險(xiǎn)論文由銀行的內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平?jīng)Q定;同時，不良貸款額與GDP同比變化額負(fù)相關(guān)，與GDP當(dāng)季絕對額正相關(guān)。通過對不良貸款影響因素的分析，銀行應(yīng)不斷提升信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平，同時密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)增速放緩對不良貸款的影響，這樣，才能保證不良貸款保持平穩(wěn)，從而促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展�！�金融科學(xué)》財(cái)政金融刊物。推動我國金融學(xué)科的教學(xué)和科研工作，提高廣大金融工作者的素質(zhì)，促進(jìn)金融為改革和四化建設(shè)服務(wù)。榮獲中文核心期刊(1996)。《金融科學(xué)》文稿應(yīng)資料可靠、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、具有創(chuàng)造性、科學(xué)性、實(shí)用性。應(yīng)立論新穎、論據(jù)充分、數(shù)據(jù)可靠，文責(zé)自負(fù)(嚴(yán)禁抄襲)，文字要精煉。
摘要:本文通過使用EVIEWS軟件，對2004年以來我國GDP與不良貸款余額的變動情況進(jìn)行分析，從實(shí)證角度得出不良貸款主要由銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平?jīng)Q定，同時GDP變化會產(chǎn)生一定程度的影響。
關(guān)鍵詞：不良貸款;國內(nèi)生產(chǎn)總值;朱格拉周期;五級分類;Eviews軟件
1我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢分析
20世紀(jì)以來，經(jīng)濟(jì)發(fā)展突飛猛進(jìn)，呈波動上升趨勢，經(jīng)濟(jì)波動貫穿于經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有規(guī)律的經(jīng)濟(jì)波動可以稱之為經(jīng)濟(jì)周期。任何一個國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)際上都是一個波浪式、周期性演進(jìn)過程。西方經(jīng)濟(jì)學(xué)家一般把經(jīng)濟(jì)周期劃分為四個階段：繁榮、衰退、蕭條、復(fù)蘇。但也有人認(rèn)為描述經(jīng)濟(jì)周期各階段最簡單的方法是把它劃分為以下四個階段：谷底，擴(kuò)張，高峰，收縮。從我國GDP增長趨勢看，中國經(jīng)濟(jì)增長存在比較明顯的波動趨勢，其周期長度大概為9年，屬于“朱格拉周期”：1981年———1990年、1991年———1999年、2000年———2009年分別形成三個周期，并先后在1987、1994、2007年形成三次波峰，在1990、1999、2009年附近形成三次波谷。
2經(jīng)濟(jì)發(fā)展與不良信貸形成：基于實(shí)證的分析
2.12003年以來各季經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(此處略，詳見國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站)可看出，2006年3季度至2008年4季度，GDP增長額大多在1萬億元以上，2009年1、2季度，增長額下降到原來的40%;此后，GDP增長額緩步上升，至2011年4季度達(dá)2.28萬億元高點(diǎn)后，2012年1季度又迅速回落到上季的50%。
2.22003年以來各季不良貸款數(shù)據(jù)。由于2003年以后采用五級分類法統(tǒng)計(jì)不良貸款，因此，我們采用2003年以后各季的不良貸款統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對GDP絕對額及其變化對不良貸款的影響進(jìn)行實(shí)證分析。根據(jù)銀監(jiān)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，考慮到目前商業(yè)銀行不良貸款的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)受不良資產(chǎn)剝離的影響很大，我們通過還原不良貸款真實(shí)值計(jì)算調(diào)整后的不良貸款余額。其中，2003年第四季度起加1969億元中行、建行損失類貸款，2004年第二季度起加3428億元建行、中行、交行剝離給資產(chǎn)公司的可疑類貸款，2005年第二季度起加7050億元工行剝離的不良貸款，2008年第二季度起加140億元光大銀行剝離不良貸款，2008年第四季度起加8156.95億元農(nóng)行剝離不良貸款。從調(diào)整后的不良貸款數(shù)據(jù)(略)可以看出，2006年4季度、2008年4季度、2011年4季度是不良貸款的三個拐點(diǎn)，其走勢與GDP絕對額、變化額相關(guān)。因此，將不良貸款余額作為被解釋變量，GDP當(dāng)季絕對額、同比變化額作為解釋變量，建立方程如下：BLBH=C(1)*GDPBH+C(2)*GDPDJ+C(3),其中：Blbh為不良貸款余額，gdpbh為GDP同比變化額，gdpdj為GDP當(dāng)季絕對額。其中：R方為0.56，需要進(jìn)一步優(yōu)化。根據(jù)檢驗(yàn)參數(shù)情況，發(fā)現(xiàn)其有較強(qiáng)的自相關(guān)性，故更改方程為：BLBH=C(1)*GDPBH+C(2)*GDPDJ+C(3)*BLBH(-1)+C(4)，通過eviews回歸，得出如下結(jié)果：通過參數(shù)顯著性檢驗(yàn)，R方為0.907接近于1，t-prob均小于0.05，擬合較好。
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